مدل های مالی در بازار با اطلاعات قوی و مسیله سبد بهینه

?? به اطلاعات برای هم ?? که دسترس ?? همواره اطلاعات نامتقارن است به این معن ?? در بازارهای مال ?? تواند شامل اطلاعات ?? نامند. این اطلاعات م ?? بازار را عدم تقارن اطلاعات 1 م ?? سان نیست، این ویژگ ?? ی شرکت و .... باشد. ?? متغیر باشد و یا اطلاعات داخل ?? در مورد قیمت ی نامند. مطابق با قانون بازار اوراق ?? 2 م ?? است معامله گر نهان ?? را که دارای چنین اطلاعات اضاف ?? کس ، هر ?? ، منظور از اطلاعات نهان ?? ایران مصوب آذر ماه 138? مجلس شورای اسلام ?? بهادار جمهوری اسلام باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات ?? گونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم م شود و در صورت انتشار، بر قیمت سهام و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله ?? یا ناشر آن مربوط م گذارد. ?? اوراق بهادار مربوط تاثیر م ?? شخص ?? است به مدل های مال ?? را که دارای اطلاعات نهان ?? اه شخص ?? خواهیم ن ?? در این پایان نامه، م 3 ?? به دنبال پیش دست ?? که از اطلاعات کم تر و یا افشاء نشده برخوردار است به دست آوریم. از منظر ادب هستیم. بنابر آن چه گفته شد با استفاده از روش مدل سازی قوی ?? توسط معامله گر نهان ?? مدل های مال ل ها و ارتباط آن با گسترش ?? نیمه مارتین ?? خواهد شد، ضمن معرف ?? معرف ?? که برای بازار با اطلاعات نهان پرداخته و سرانجام ?? توسط معامله گر نهان ?? مدل های مال ?? پالایه ها( گسترش اطلاعات) به پیش دست کنیم.. ?? مسئله بهینه سازی سبد را برای او مطرح